投资研究指数-历史估值和未来N年收益率分析
分析入口：指数-价值分析-历史估值和未来N年收益率分析：https://www.touzid.com/indice/value-return.html#/sh000300
历史估值和未来收益率统计：是指通过对历史估值样本进行未来半年、1年、2年、3年的收益率回测分析，它能表达不同估值（PE\PB\PS\股息率）区间买入，在未来指定时间周期内的收益率分布，它代表的历史的统计结果，除非这次不一样，否则它应该是有一定实际参考价值。
如图中X轴为历史估值分布，Y轴为收益率，每个蓝点为历史每月的采集样本，绿线是当前的估值
以中证消费为例：
如图绿线代表当前PE和PB的估值，而以当前估值买入持有1-3年以上所获得的收益率几乎都在0%的下方，也就是说在此位置买入持有那么未来1-3年您获得的投资收益较大概率几乎为0甚至亏损，除非这次不一样
以中证医药为例：
如图绿线代表当前PE和PB的估值，而以当前估值买入持有1-3年以上所获得的收益率也是几乎都在0%的下方，也就是说在此位置买入持有那么未来1-3年您获得的投资收益较大概率几乎为0甚至亏损，除非这次不一样
以创业板指为例：
如图绿线代表当前PE和PB的估值，而以当前估值买入持有1-3年以上所获得的收益率同样几乎都在0%的附近，也就是说在此位置买入持有那么未来1-3年您获得的投资收益较大概率几乎为0甚至亏损，除非这次不一样
以中证银行为例：
如图绿线代表当前PE和PB的估值，而以当前估值买入持有1-3年以上，您获得的投资收益较大概率在10~30%期间，亏损的概率几乎为0，当然银行获得高收益的概率可能也不会太高，应有合理预期，同样，除非这次不一样
时间：2020-07-14
历史估值和未来收益率统计：是指通过对历史估值样本进行未来半年、1年、2年、3年的收益率回测分析，它能表达不同估值（PE\PB\PS\股息率）区间买入，在未来指定时间周期内的收益率分布，它代表的历史的统计结果，除非这次不一样，否则它应该是有一定实际参考价值。
如图中X轴为历史估值分布，Y轴为收益率，每个蓝点为历史每月的采集样本，绿线是当前的估值
以中证消费为例：
如图绿线代表当前PE和PB的估值，而以当前估值买入持有1-3年以上所获得的收益率几乎都在0%的下方，也就是说在此位置买入持有那么未来1-3年您获得的投资收益较大概率几乎为0甚至亏损，除非这次不一样
以中证医药为例：
如图绿线代表当前PE和PB的估值，而以当前估值买入持有1-3年以上所获得的收益率也是几乎都在0%的下方，也就是说在此位置买入持有那么未来1-3年您获得的投资收益较大概率几乎为0甚至亏损，除非这次不一样
以创业板指为例：
如图绿线代表当前PE和PB的估值，而以当前估值买入持有1-3年以上所获得的收益率同样几乎都在0%的附近，也就是说在此位置买入持有那么未来1-3年您获得的投资收益较大概率几乎为0甚至亏损，除非这次不一样
以中证银行为例：
如图绿线代表当前PE和PB的估值，而以当前估值买入持有1-3年以上，您获得的投资收益较大概率在10~30%期间，亏损的概率几乎为0，当然银行获得高收益的概率可能也不会太高，应有合理预期，同样，除非这次不一样
时间：2020-07-14
24 个评论
有意思, 也就是说某一项指标低于一个值, 例如 PE之于上证50, 8.5以下买入就很难亏损 ( 除非这次不一样
这个核心不还是百分位吗
从散点看，大概是一个线性回归，PE与收益率负相关！
非常好的一个图表
Y轴为收益率，X轴为PE，用当前PE对应找图上的收益率。怎么做出来的？
666
请问这个模型有进入的入口模块吗？ 指数能预测，个股可以预测吗
为什么现在这数据无法查询了
这个角度很好，更加直观让投资者看到在什么估值水平买入可以提升未来盈利确定性。
还没明白，这个中位数，算数平均数在这里的选择有什么差异呢，每个点代表的不都是当时的估值吗
希望能增加持有一定周期区间内，区间最高收益统计的散点图。
有些短周期涨幅较大的行业指数（例如券商），持有一个固定时间后可能已经跌回来了，并不代表区间内能取得的最大收益
有些短周期涨幅较大的行业指数（例如券商），持有一个固定时间后可能已经跌回来了，并不代表区间内能取得的最大收益
能不能把行业的也做一个历史估值对应未来的收益率？
今天2024.1.9日，回头再看，这个预测指标效果太好了，赞！
不太理解这个指标,分子分母是什么?为什么有相同的X估值下不同的Y收益率?Y收益率是怎么计算出来的?